La chiesa di Sant’Orsola (detta anche “Chiesa del Purgatorio”) sorse nel XVI-XVII secolo per volontà del sacerdote don Giovanni Donato Verna che voleva affiancarvi anche un monastero per suore. Una disputa sulla proprietà, scoppiata tra i Verna ed altri, si risolse con la donazione della chiesa alla Congregazione dei Morti, avvenuta l’8 dicembre 1638.
La Congregazione acquistò molte case intorno alla chiesa, per soddisfare il desiderio del Verna, senza però riuscire a realizzare il monastero. La congregazione ha conseguito successivamente il titolo di Arciconfraternita, ottenendo il regio exequatur nel 1769.
La Chiesa di Sant’Orsola conta nei secoli diversi restauri. L’ultimo, di un decennio fa, l’ha riportata all’antico splendore.
Essa ha la facciata in stile barocco rococò e si presenta ricca di stucchi. E’ finemente affrescata da pregevoli pitture a tempera dell’artista milanese Natale Penati che frequentò l’Accademia di Brera. E’ sicuramente la chiesa antica artisticamente più interessante della città di San Giovanni Rotondo.